Die 34 von der Fed beaufsichtigten Kreditinstitute mit einem Vermögen von mehr als 100 Mrd. USD würden bei einem hypothetischen schweren Abschwung zusammen 612 Mrd. USD an Verlusten erleiden, so die Zentralbank, aber sie hätten immer noch etwa doppelt so viel Kapital wie nach ihren Regeln erforderlich.

Infolgedessen können Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs ihr überschüssiges Kapital verwenden, um Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zu tätigen.

Im Rahmen ihres jährlichen "Stresstests", der nach der Finanzkrise 2007-2009 eingeführt wurde, bewertet die Fed, wie die Bilanzen der Banken bei einem hypothetischen schweren Wirtschaftsabschwung abschneiden würden. Die Ergebnisse geben vor, wie viel Kapital die Banken benötigen, um gesund zu bleiben, und wie viel sie an ihre Aktionäre zurückgeben können.

Die Banken müssen bis nach Börsenschluss um 4:30 p.m. EDT (2030 GMT) am Montag warten, um ihre Kapitalausschüttungspläne bekannt zu geben.

Die Szenarien für 2022 wurden zwar vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den aktuellen hyperinflationären Aussichten erstellt, doch sollten sie Investoren und politischen Entscheidungsträgern die Gewissheit geben, dass die Banken des Landes gut auf eine mögliche Rezession in den USA in diesem oder im nächsten Jahr vorbereitet sind, wie Ökonomen warnen.

Die 34 Banken mussten in diesem Jahr schwere Verluste hinnehmen, als die Wirtschaft um 3,5% schrumpfte, was zum Teil auf einen Einbruch der Werte von Gewerbeimmobilien zurückzuführen war, und die Arbeitslosenquote auf 10% anstieg.

Aber selbst in diesem Fall sagte die Fed, dass die Gesamtkapitalquoten der Banken immer noch etwa doppelt so hoch waren wie der von den Regulierungsbehörden geforderte Mindestbetrag.

Im Jahr 2020 änderte die Fed die Funktionsweise des Tests, indem sie ihr "Pass-Fail"-Modell abschaffte und eine nuanciertere, bankspezifische Kapitalregelung einführte.