KMLM ist an den KFA MLM Index gebunden, der aus einem Portfolio von zweiundzwanzig liquiden Futures-Kontrakten besteht, die an US-amerikanischen und ausländischen Börsen gehandelt werden. Der Index umfasst Futures-Kontrakte auf 11 Rohstoffe, 6 Währungen und 5 globale Rentenmärkte. Diese drei Körbe sind nach ihrer relativen historischen Volatilität gewichtet, und innerhalb jedes Korbs sind die konstituierenden Märkte gleichmäßig in Dollar gewichtet.
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