Markt geschlossen - Börse Stuttgart 20:22:38 26.06.2024 | ||
3.86 EUR | -5.39% |
Aktueller Monat | -24.46% | ||
1 Monat | -27.17% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.66 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.56 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.39 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.1 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.12 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 5x | 8.682 | 1.73 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.36 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.13 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.74 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.84 EUR |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Datum | Kurs | % |
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26.06.24 | 3.86 | -5.39% |
25.06.24 | 4.08 | -23.60% |
24.06.24 | 5.34 | +14.84% |
21.06.24 | 4.65 | -0.43% |
20.06.24 | 4.67 | +1.97% |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 26. Juni 2024 um 20:22 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | STANLEY BLACK & DECKER, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | ME1PJM |
ISIN | DE000ME1PJM1 |
Emissionsdatum | 06.10.2023 |
Basispreis | 80 $ |
Fälligkeit | 20.09.2024 (86 Tage) |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 3.71 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 7.12 € |
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Tief seit Emission | 3.59 € |
Unternehmensprofil
Ratings für Stanley Black & Decker, Inc.
Analystenschätzungen: Stanley Black & Decker, Inc.
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