Euro-Geldmarktstatistik: siebte Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2021

Pressemitteilung

11. Januar 2022

Euro-Geldmarktstatistik: siebte Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2021

• Dertagesdurchschnittliche Umsatz der Geldaufnahme im unbesicherten Segmentblieb in der siebten Mindestreserve-Erfüllungsperiode2021 stabil bei 120 Mrd €.
• Dergewichtete durchschnittliche Tagesgeldsatz für Geldaufnahmetransaktionen im unbesicherten Segmentlag sowohl am Gesamtmarkt als auch am Interbankenmarkt unverändert bei -0,56% bzw. -0,57%.
• Dertagesdurchschnittliche Umsatz der Geldaufnahme im besicherten Segmentverringerte sich von 409 Mrd € auf 390 Mrd €, wobei dergewichtete durchschnittliche Tagesgeldsatz -0,6% betrug.

Abbildung 1

Tagesdurchschnittlicher Umsatz der nominalen Geldaufnahme und Geldvergabe im besicherten und unbesicherten Segment des Gesamtmarkts nach Mindestreserve-Erfüllungsperiode (MEP)

(in Mrd €)

Daten zum tagesdurchschnittlichen Umsatz der nominalen Geldaufnahme und Geldvergabe am besicherten und unbesicherten Geldmarkt sind hierabrufbar.

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

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Unbesicherter Geldmarkt

Abbildung 2

Gewichteter Durchschnittssatz für die Geldaufnahme im unbesicherten Segment des Gesamtmarkts nach Laufzeit und Mindestreserve-Erfüllungsperiode (MEP)

(in %)

Daten zum gewichteten Durchschnittssatz für die Geldaufnahme am unbesicherten Gesamtmarkt sind hierabrufbar.

In der siebten Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2021, die am 3. November 2021 begann und am

1. Dezember 2021 endete, lag der Umsatz der Geldaufnahme im unbesicherten Segment bei durchschnittlich 120 Mrd € pro Tag. Für die gesamte Erfüllungsperiode wurde er auf insgesamt 4 193 Mrd € beziffert. Der Umsatz der Geldaufnahme bei Kreditinstituten - d. h. am Interbankenmarkt - betrug

1. Mrd € und entsprach damit einem Anteil von 10 % des Gesamtumsatzes der Geldaufnahme. Die Geldvergabe an Kreditinstitute belief sich auf 225 Mrd €. Auf die Geldaufnahme über Transaktionen im Tagesgeldbereich (Overnight-Laufzeit) entfielen 66 % des insgesamt aufgenommenen Nominalvolumens. Der gewichtete durchschnittliche Tagesgeldsatz für die Geldaufnahme lag sowohl am Interbankenmarkt als auch am Gesamtmarkt unverändert bei -0,57 % bzw. -0,56 %.

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

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Besicherter Geldmarkt

Abbildung 3

Gewichteter Durchschnittssatz für die Geldaufnahme und Geldvergabe im besicherten Segment des Gesamtmarkts nach Laufzeit

(in %)

Daten zum gewichteten Durchschnittssatz für die Geldaufnahme und Geldvergabe am besicherten Gesamtmarkt sind hierabrufbar.

In der siebten Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2021 lag der Umsatz der Geldaufnahme im besicherten Segment tagesdurchschnittlich bei 390 Mrd € und insgesamt bei 13 650 Mrd €. Bei der Geldvergabe betrug der Umsatz tagesdurchschnittlich 313 Mrd € und insgesamt 10 952 Mrd €. Der Großteil des Umsatzes wurde in den Laufzeitbereichen von Tagesgeld (Overnight) bis zu einer Woche verzeichnet. Auf den Tagesgeldbereich entfielen rund 26 % des insgesamt aufgenommenen und rund 22 % des insgesamt vergebenen Nominalvolumens. Der gewichtete durchschnittliche Tagesgeldsatz betrug -0,6 % für die Geldaufnahme und -0,62 % für die Geldvergabe am Gesamtmarkt, verglichen mit -0,55 % bzw. -0,58 % in der vorangegangenen Erfüllungsperiode. In der siebten Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2021 reichte der gewichtete Durchschnittssatz für Geldaufnahmen mit Spot/Next-Laufzeit von -0,62 % (für Transaktionen basierend auf in Italien emittierten Sicherheiten) hin zu -0,73 % (für Transaktionen basierend auf in Deutschland emittierten Sicherheiten).

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

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Abbildung 4

Gewichteter Durchschnittssatz für Geldaufnahmen mit Spot/Next-Laufzeit im besicherten Segment nach im jeweiligen Land emittierten Sicherheiten und Mindestreserve-Erfüllungsperiode (MEP)

(in %)

Daten zum gewichteten Durchschnittssatz für die Geldaufnahme im besicherten Segment am Gesamtmarkt nach Land des Emittenten der Sicherheit sind hierabrufbar.

Tabelle 1

Euro-Geldmarktstatistik

			Umsatz		Durchschnittlicher
				Tagesgeldsatz
			(in Mrd €)
				(in %)
		Tagesdurchschnitt	Insgesamt
		MEP 6	MEP 7	MEP 6	MEP 7	MEP 6	MEP 7
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
	Geldaufnahme am	120	120	4 184	4 193	-0,56	-0,56
	Gesamtmarkt
Unbesicherter	Davon:	12	12	408	413	-0,57	-0,57
Geldmarkt	Interbankenmarkt
	Geldvergabe am	7	6	256	225	-0,44	-0,43
	Interbankenmarkt
	Geldaufnahme am	409	390	14 318	13 650	-0,55	-0,6
Besicherter	Gesamtmarkt
Geldmarkt	Geldvergabe am	328	313	11 466	10 952	-0,58	-0,62
	Gesamtmarkt

Medienanfragen sind an Philippe Rispalzu richten (Tel. [phone]).

Übersetzung: Deutsche Bundesbank

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Anmerkung

• Die Daten zur Geldmarktstatistik sind über dasStatistical Data Warehouse (SDW) der EZBabrufbar.
• Das Eurosystem erhebt von den 47 größten Banken im Euro-Währungsgebiet (gemessen am Gesamtbetrag ihrer wesentlichen Bilanzaktiva) Daten auf Einzeltransaktionsbasis, untergliedert in Geldaufnahme und Geldvergabe. Die unbesicherten Transaktionen umfassen alle Handelsgeschäfte, die über Einlagen, Tagesgeldkonten (call accounts) und kurzfristige Wertpapiere mit finanziellen Kapitalgesellschaften (ausgenommen Zentralbanken in den Fällen, in denen die Transaktion keinem Anlagezweck dient), dem Staat und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-Rahmenwerk zur Mindestliquiditätsquote (LCR) als Großkunden gelten, getätigt wurden. Zu den besicherten Transaktionen zählen alle Repogeschäfte mit fester Laufzeit und Open Repos sowie Geschäfte (einschließlich Drei- Parteien-Repogeschäften(tri-party repos)), die im Rahmen eines Repogeschäfts zwischen dem Meldepflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (ausgenommen Zentralbanken in den Fällen, in denen die Transaktion keinem Anlagezweck dient), dem Staat und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-Rahmenwerk zur Mindestliquiditätsquote (LCR) als Großkunden gelten, in Euro mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr abgeschlossen wurden. Ab der ersten Mindestreserve-Erfüllungsperiode 2019 umfasst der Gesamtmarkt alle Gegenparteien der aufgeführten Sektoren. Weitere Informationen über die angewandte Methodik, einschließlich einer Auflistung der meldepflichtigen Banken, stehen auf der Website der EZB im Abschnitt "Statistics"zur Verfügung.
• Der gewichtete Durchschnittssatz wird anhand des mit dem jeweiligen Nominalvolumen gewichteten arithmetischen Mittels der Zinssätze über die Mindestreserve-Erfüllungsperiode an allen Tagen, an denen TARGET2 (das transeuropäische automatisierte Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungssystem) geöffnet ist, berechnet.
• Die Geldaufnahme bezieht sich auf Transaktionen, bei denen die meldepflichtige Bank auf Euro lautende Mittel erhält, unabhängig davon, ob die Transaktion von ihr selbst oder von der Gegenpartei initiiert wurde.
• Die Geldvergabe bezieht sich auf Transaktionen, bei denen die meldepflichtige Bank auf Euro lautende Mittel bereitstellt, unabhängig davon, ob die Transaktion von ihr selbst oder von der Gegenpartei initiiert wurde.
• Die Abkürzungen O/N, T/N, S/N, 1W, 3M, 6M und 12M stehen für "Overnight", "Tomorrow/Next", "Spot/Next", "eine Woche", "drei Monate", "sechs Monate" und "zwölf Monate".
• Die Angaben zum Land des Emittenten der Sicherheit beziehen sich auf die Gebietsansässigkeit des Emittenten für Transaktionen, die durch Einzelsicherheiten mit International Securities Identification Number (ISIN) besichert werden.
• Das Fehlen von Werten für Laufzeiten bei einigen Mindestreserve-Erfüllungsperioden kann auf die Einhaltung von Vertraulichkeitsanforderungen zurückzuführen sein.
• Neben den Entwicklungen in der letzten Mindestreserve-Erfüllungsperiode enthält diese Pressemitteilung auch leicht revidierte Daten zu vorangegangenen Erfüllungsperioden.
• Die Daten werden 15 Arbeitstage nach dem Ende der entsprechenden Erfüllungsperiode zur Verfügung gestellt. DerVeröffentlichungskalenderund die unverbindlichen Kalender für dieMindestreserve-Erfüllungsperiodendes Eurosystemssind auf der Website der EZB abrufbar.
• Die nächste Pressemitteilung zu den Daten der Euro-Geldmarktstatistik erscheint am 1. März 2022.

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Übersetzung: Deutsche Bundesbank