FAKTOR OPTIONSSCHEIN - HANNOVER RUECK Aktie

HC50Y2

DE000HC50Y26

Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN 21:46:42 28.06.2024
0.32 ^EUR	-3.03%

Aktueller Monat	-25.58%
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Derivate : UniCredit, HANNOVER RE

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WKN	Typ	Produkttyp	Fälligkeit	Hebel	Parität	Kurs
HY52HL CALL	CALL	Certificat Turbo	Unbegrenzt	-	9.063	21.04 20.96
HZ8NHH CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.704	11.89 11.81
HZ8NRG CALL	CALL	Knock-Out mit Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.704	12.32 12.24
HZ9BDL CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.704	12.55 12.47
HW0F7L CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	13.11 13.03
HW0F7M CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	12.8 12.72
HR1TCH CALL	CALL	Knock-Out mit Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	13.62 13.54
HR2389 CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	12.06 11.98
HR2HZP CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	12.7 12.62
HR2HZQ CALL	CALL	Knock-Out ohne Stop Loss	Unbegrenzt	-	9.808	12.34 12.26

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Chart HANNOVER RE

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Datum	Kurs	%
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27.06.24	0.33	0.00%
26.06.24	0.33	+6.45%
25.06.24	0.31	-3.13%
24.06.24	0.32	-5.88%

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Letzte Aktualisierung Am 28. Juni 2024 um 21:46 Uhr

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Stammdaten

Produkttyp	Produits Exotiques
Kauf / Verkauf	CALL
Basiswert	HANNOVER RE
Emittent	UniCredit
WKN	HC50Y2
ISIN	DE000HC50Y26
Emissionsdatum	15.03.2023
Basispreis	274.5 €
Fälligkeit	Unbegrenzt
Parität	122.01 : 1
Emissionspreis	10.16 €
Emissionsvolumen	N/A
Rückzahlungsart	règlement en espèces
Währung	EUR

Technische Kennzahlen

Hoch seit Emission	12.56 €
Tief seit Emission	0.3 €

Unternehmensprofil

Die Hannover Rück SE ist eines der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen. Die gebuchten Bruttobeiträge verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Geschäftsbereiche: - Nicht-Lebens-Rückversicherung (72%); - Lebens- und Kranken-Rückversicherung (30,8%). Die geografische Verteilung der gebuchten Bruttobeiträge sieht aus wie folgt: Deutschland (7,7 %), Vereinigtes Königreich (10,5), Europa (14,9 %), Nordamerika (43,5 %), Asien (15,2 %), Australien (3,5 %), Afrika (1,2 %) und sonstige (3,5%).

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