Realtime Bid/Ask 14:44:18 09.05.2024 | ||
11.84 EUR / 12.11 EUR | +1.66% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 58.624 | 1.22 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 87.673 | 0.84 0.82 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 299.158 | 0.38 0.37 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 2.912 | 25.23 24.67 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 7x | 79.72 | 0.4 0.37 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 4x | 2.551 | 21.65 21.01 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.22 5.05 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.73 5.56 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.24 6.07 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 11.86 11.69 |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
Datum | Kurs | % | Volumen |
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09.05.24 | 11.84 | +0.51% | 0 |
08.05.24 | 11.78 | +0.77% | 0 |
07.05.24 | 11.69 | +0.60% | 0 |
06.05.24 | 11.62 | -2.02% | 0 |
03.05.24 | 11.86 | +0.08% | 0 |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 09. Mai 2024 um 11:07 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MG1VPL |
ISIN | DE000MG1VPL6 |
Emissionsdatum | 08.04.2024 |
Basispreis | 313.8 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 6.19 : 1 |
Emissionspreis | 10 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 12.28 € |
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Tief seit Emission | 8.99 € |
Spread | 0.27 € |
Spread % | 2,21% |
Unternehmensprofil
Ratings für Marriott International, Inc.
Analystenschätzungen: Marriott International, Inc.
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