Markt geschlossen - Börse Stuttgart 17:38:23 10.05.2024 | ||
9.02 EUR | +0.22% |
Aktueller Monat | -15.46% | ||
1 Monat | -17.02% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.19 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 9.37 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.94 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.1 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.53 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.96 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.68 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.93 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.38 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.41 EUR |
Morgan Stanley
| |
Aktuelle Nachrichten zu WOLTERS KLUWER N.V.
Datum | Kurs | % | Volumen |
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10.05.24 | 9.02 | +0.22% | 0 |
09.05.24 | 9 | -1.10% | 0 |
08.05.24 | 9.1 | -3.50% | 0 |
07.05.24 | 9.43 | -3.48% | 0 |
06.05.24 | 9.77 | -1.31% | 0 |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 10. Mai 2024 um 17:38 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | WOLTERS KLUWER N.V. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MG0BLG |
ISIN | DE000MG0BLG9 |
Emissionsdatum | 18.03.2024 |
Basispreis | 195.8 € |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 5.43 : 1 |
Emissionspreis | 10 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 11.28 € |
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Tief seit Emission | 9 € |
Spread | 0.05 € |
Spread % | 0,56% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Wolters Kluwer N.V.
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