Es ist so gut wie sicher, dass die Eurozone über den Winter in eine Rezession fallen wird, da die himmelhohen Energiekosten die Budgets der Verbraucher belasten. Doch die Banken, die sich in einer ungewöhnlich ertragreichen Zeit befinden, wurden dafür kritisiert, dass sie die wahrscheinlichen Auswirkungen unterschätzt haben.
"Eine Reihe von Banken scheint in ihren negativen Szenarien relativ milde makroökonomische Annahmen zu verwenden", sagte Enria bei einer Anhörung im Europäischen Parlament. "Die Aufsichtsbehörden werden die Kapitalplanung genau unter die Lupe nehmen und die Maßnahmen des Managements hinterfragen, um ein angemessenes Maß an Konservatismus sicherzustellen.
Enria sagte, dass die notleidenden Kredite im Bereich der Verbraucherkredite und die vorzeitigen Zahlungsrückstände sowohl bei privaten Haushalten als auch bei Firmenkunden bereits zunehmen.
Der rasante Anstieg der Zinssätze, der hauptsächlich auf die Zinserhöhungen der EZB zurückzuführen ist, macht laut Enria auch die Anfälligkeit der Märkte für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie für Verbraucher- und Leveraged Finance deutlich.
Die Kreditvergabe der Banken an energieintensive Unternehmen wird ein besonderes Augenmerk der Aufsichtsbehörden sein, auch wenn es bisher nur wenige Anzeichen für eine Notlage gab.
"Die Konzentration auf das Risikomanagement dieser Engagements ist insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten vorübergehenden Lockerung der Einschussanforderungen gerechtfertigt, die die Verwendung unbesicherter Bankgarantien als zulässige Sicherheiten für Nicht-Finanzunternehmen, die Zugang zu zentralen Clearingdiensten haben, ermöglicht", sagte er.
Die Volatilität der Energiemärkte hat den finanziellen Stress für Energiehändler und -produzenten erhöht. Daher haben die Regulierungsbehörden die Anforderungen an Sicherheiten vorübergehend gelockert, um eine Wiederholung des Liquiditätsengpasses vom Frühherbst zu vermeiden.
Enria sagte auch, dass die EZB bald die Ergebnisse ihrer Untersuchung der Verbindungen zwischen Banken und dem übrigen Finanzsektor nach einer Reihe von Krisen, wie dem Zusammenbruch von Archegos Capital Management im letzten Jahr und den Spannungen auf dem britischen Staatsanleihenmarkt, die im September fast zum Zusammenbruch von Pensionsfonds geführt hätten, veröffentlichen wird.
"Wir planen, die Ergebnisse dieser Überprüfungen und unsere weiteren Schritte bald öffentlich bekannt zu geben", sagte er.
