Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die 120 wichtigsten europäischen Banken sind nach Einschätzung des Bankenregulierers Eba (European Banking Authority) ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet, sehen sich trotz Corona keinem Anstieg der Zahl ausfallgefährdeter Kredite gegenüber und sind zudem sehr liquide. Allerdings weist die Eba in ihrem turnusmäßigen Risikobericht (Risk Assessment Report) darauf hin, dass die Liquiditätslage der Institute ohne die Liquidität der Zentralbanken deutlich schlechter aussähe.

Laut Eba lag die Eigenkapitalquote (CET1) unter der Annahme, dass die Banken bereits heute erst künftig geltende Anforderungen erfüllen müssten, am Ende des zweiten Quartal 2021 bei 15,5 (Vorjahr: 14,7) Prozent, und die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) betrug 5,7 (5,1) Prozent. Die Liquiditätskennziffer LCR (Liquidity Coverage Ratio) lag bei 174,5 (166,2) Prozent, und die Eigenkapitalverzinsung betrug 7,4 (0,7) Prozent.

"Analysen zeigen, dass sie (die LCR) deutlich niedriger ausfallen würde, wenn die Zentralbankfinanzierung aus dem Zähler (des Quotienten) ausgeschlossen würde", merkt die Eba an und fügt hinzu: "Angesichts der zunehmenden Zinsvolatilität sollten die Banken das Risikoprofil ihrer Refinanzierungspläne sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass sie in der Lage sind, die derzeitige Zentralbankfinanzierung durch andere Finanzierungsquellen zu ersetzen." Obwohl die aufsichtlichen Empfehlungen zur Kapitalausschüttung ausgelaufen sind, sollten die Banken zudem keine eine allzu großzügige Dividenden- und Aktienrückkaufpolitik verfolgen.

Das Ausmaß der Problemkredite blieb bis zur Jahresmitte überschaubar. Offiziell notleidend (NPL) waren 2,3 (2,9) Prozent der ausstehenden Kredite, wertgemindert ("Stage 2") waren 8,8 (8,2) Prozent. Allerdings gibt die Eba zu bedenken, dass die Banken die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden wegen der staatlichen Hilfsmaßnahmen möglicherweise nicht richtig einschätzen können. "Banken sowie die Mikro- und Makro-Aufsichtsbehörden müssen für den Fall einer Verschlechterung der Wachstumsaussichten oder für den Fall, dass Inflationsdruck zu einem Zinsanstieg führt, vorbereitet sein", mahnt die Eba.

Die NPL-Quote in den von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Sektoren steigt laut Eba. Zudem gibt nach ihrer Aussage die Qualität von Krediten Anlass zur Sorge, die staatlich garantiert sind oder Zahlungsmoratorien unterliegen. Ein zunehmender Anteil dieser Kredite werde als "Stufe 2" oder als NPL eingestuft.

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December 03, 2021 12:00 ET (17:00 GMT)