freiwillige offenlegung von regulatorischen kennzahlen der eigenmittel und liquidität valiant holding ag
30. september 2022
Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität 30. September 2022 / Valiant Holding AG
Valiant Holding AG
Ergänzend zu den regulatorischen Offenlegungspflichten gemäss dem FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung - Banken» legt Valiant noch nachfolgende zusätzliche freiwillige regulatorische Kennzahlen quartalsweise offen. Dies umfasst Kenn- zahlen zu den Eigenmitteln und der Liquidität der Valiant Holding AG, Valiant Bank AG (Einzelinstitut) sowie Valiant Bank AG (subkonsolidiert nach Beteiligungsquote an der Entris Banking AG). Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt in Übereinstim- mung mit den geltenden Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften.
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Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | ||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 2 310 806 | 2 311 534 | 2 300 005 | |||
2 | Kernkapital (Tier1) | 2 310 806 | 2 311 534 | 2 300 005 | |||
Ergänzungskapital (Tier2) | 1 846 | 2 216 | 2 087 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 2 312 652 | 2 313 750 | 2 302 092 | |||
Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000) | |||||||
4 | RWA | 14 801 866 | 14 660 876 | 14 517 484 | |||
4a | Mindesteigenmittel (in CHF 1 000) | 1 184 149 | 1 172 870 | 1 161 399 | |||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | |||||||
5 | CET1-Quote (in %) | 15,61 | 15,77 | 15,84 | |||
6 | Kernkapitalquote (in %) | 15,61 | 15,77 | 15,84 | |||
7 | Gesamtkapitalquote (in %) | 15,62 | 15,78 | 15,86 | |||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | |||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards
(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-
Anforderungen) (in %) | 7,62 | 7,78 | 7,86 | ||||||||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | |||||||||||||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12c | CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 9,30 | 7,80 | 7,80 | |||||||||
12d | Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 11,10 | 9,60 | 9,60 | |||||||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und | ||||||||||||
44a ERV | 13,50 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
Basel III Leverage Ratio | |||||||||||||
13 | Gesamtengagement (in CHF 1 000) | 37 556 493 | 38 663 383 | 38 763 066 | |||||||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 6,15 | 5,98 | 5,93 | |||||||||
a | b | c | d | e | |||||||||
Liquiditätsquote (LCR)1 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | ||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden | ||||||||||||
Aktiven (in CHF) | 6 664 431 | 7 654 379 | 7 713 206 | 7 722 898 | 7 945 253 | ||||||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF) | 5 249 529 | 5 327 935 | 5 090 309 | 5 093 739 | 4 929 390 | |||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 127 | 144 | 152 | 152 | 161 |
- Valiant Bank AG / Einzelabschluss
a | b | c | d | e | |||||
Finanzierungsquote (NSFR)1 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | ||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF) | 28 084 819 | 27 790 877 | 27 786 883 | 27 575 196 | 27 194 726 | |||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF) | 24 076 512 | 23 764 763 | 23 328 865 | 23 091 259 | 22 578 291 | |||
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 | |||
- Valiant Bank AG / Einzelabschluss
Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität
30. September 2022 / Valiant Bank AG (Einzelinstitut)
Valiant Bank AG (Einzelinstitut)
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Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | ||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 2 351 198 | 2 351 926 | 2 353 629 | |||
2 | Kernkapital (Tier1) | 2 351 198 | 2 351 926 | 2 353 629 | |||
Ergänzungskapital (Tier2) | 1 846 | 2 216 | 2 087 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 2 353 044 | 2 354 142 | 2 355 716 | |||
Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000) | |||||||
4 | RWA | 14 788 957 | 14 616 291 | 14 420 942 | |||
4a | Mindesteigenmittel (in CHF 1 000) | 1 183 117 | 1 169 303 | 1 153 675 | |||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | |||||||
5 | CET1-Quote (in %) | 15,90 | 16,09 | 16,32 | |||
6 | Kernkapitalquote (in %) | 15,90 | 16,09 | 16,32 | |||
7 | Gesamtkapitalquote (in %) | 15,91 | 16,11 | 16,34 | |||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | |||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards
(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-
Anforderungen) (in %) | 7,91 | 8,11 | 8,34 | |||||||||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||||||||||||||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||||||
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
12c | CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 9,30 | 7,80 | 7,80 | ||||||||||
12d | Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 11,10 | 9,60 | 9,60 | ||||||||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und | |||||||||||||
44a ERV | 13,50 | 12,00 | 12,00 | |||||||||||
Basel III Leverage Ratio | ||||||||||||||
13 | Gesamtengagement (in CHF 1 000) | 36 379 929 | 36 944 506 | 36 918 318 | ||||||||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 6,46 | 6,37 | 6,38 | ||||||||||
a | b | c | d | e | ||||||||||
Liquiditätsquote (LCR) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | |||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden | |||||||||||||
Aktiven (in CHF) | 6 664 431 | 7 654 379 | 7 713 206 | 7 722 898 | 7 945 253 | |||||||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF) | 5 249 529 | 5 327 935 | 5 090 309 | 5 093 739 | 4 929 390 | ||||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 127 | 144 | 152 | 152 | 161 | ||||||||
a | b | c | d | e | ||||||||||
Finanzierungsquote (NSFR) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | |||||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF 1 000) | 28 084 819 | 27 790 877 | 27 786 883 | 27 575 196 | 27 194 726 | ||||||||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF 1 000) | 24 076 512 | 23 764 763 | 23 328 865 | 23 091 259 | 22 578 291 | ||||||||
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 | ||||||||
Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität
30. September 2022 / Valiant Bank AG (subkonsolidiert)
Valiant Bank AG (subkonsolidiert)
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Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000) | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | ||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 2 490 464 | 2 491 192 | 2 492 895 | |||
2 | Kernkapital (Tier1) | 2 490 464 | 2 491 192 | 2 492 895 | |||
Ergänzungskapital (Tier2) | 1 846 | 2 216 | 2 087 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 2 492 310 | 2 493 408 | 2 494 982 | |||
Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000) | |||||||
4 | RWA | 15 042 140 | 14 878 685 | 14 668 885 | |||
4a | Mindesteigenmittel (in CHF 1 000) | 1 203 371 | 1 190 295 | 1 173 511 | |||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | |||||||
5 | CET1-Quote (in %) | 16,56 | 16,74 | 16,99 | |||
6 | Kernkapitalquote (in %) | 16,56 | 16,74 | 16,99 | |||
7 | Gesamtkapitalquote (in %) | 16,57 | 16,76 | 17,01 | |||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | |||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards
(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-
Anforderungen) (in %) | 8,57 | 8,76 | 9,01 | ||||||||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | |||||||||||||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %) | 1,47 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12c | CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 9,27 | 7,80 | 7,80 | |||||||||
12d | Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 11,07 | 9,60 | 9,60 | |||||||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und | ||||||||||||
44a ERV | 13,47 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
Basel III Leverage Ratio | |||||||||||||
13 | Gesamtengagement (in CHF 1 000) | 37 786 034 | 38 888 401 | 38 903 330 | |||||||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 6,59 | 6,41 | 6,41 | |||||||||
a | b | c | d | e | |||||||||
Liquiditätsquote (LCR)1 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | ||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden | ||||||||||||
Aktiven (in CHF) | 6 664 431 | 7 654 379 | 7 713 206 | 7 722 898 | 7 945 253 | ||||||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF) | 5 249 529 | 5 327 935 | 5 090 309 | 5 093 739 | 4 929 390 | |||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 127 | 144 | 152 | 152 | 161 |
- Valiant Bank AG / Einzelabschluss
a | b | c | d | e | |||||
Finanzierungsquote (NSFR)1 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | ||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF 1 000) | 28 084 819 | 27 790 877 | 27 786 883 | 27 575 196 | 27 194 726 | |||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF 1 000) | 24 076 512 | 23 764 763 | 23 328 865 | 23 091 259 | 22 578 291 | |||
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 | |||
- Valiant Bank AG / Einzelabschluss
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Valiant Holding AG published this content on 26 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2022 11:41:04 UTC.