freiwillige offenlegung von regulatorischen kennzahlen der eigenmittel und liquidität valiant holding ag

30. september 2022

Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität 30. September 2022 / Valiant Holding AG

Valiant Holding AG

Ergänzend zu den regulatorischen Offenlegungspflichten gemäss dem FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung - Banken» legt Valiant noch nachfolgende zusätzliche freiwillige regulatorische Kennzahlen quartalsweise offen. Dies umfasst Kenn- zahlen zu den Eigenmitteln und der Liquidität der Valiant Holding AG, Valiant Bank AG (Einzelinstitut) sowie Valiant Bank AG (subkonsolidiert nach Beteiligungsquote an der Entris Banking AG). Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt in Übereinstim- mung mit den geltenden Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften.

a

b

c

Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

1

Hartes Kernkapital (CET1)

2 310 806

2 311 534

2 300 005

2

Kernkapital (Tier1)

2 310 806

2 311 534

2 300 005

Ergänzungskapital (Tier2)

1 846

2 216

2 087

3

Gesamtkapital total

2 312 652

2 313 750

2 302 092

Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000)

4

RWA

14 801 866

14 660 876

14 517 484

4a

Mindesteigenmittel (in CHF 1 000)

1 184 149

1 172 870

1 161 399

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

5

CET1-Quote (in %)

15,61­

15,77­

15,84­

6

Kernkapitalquote (in %)

15,61­

15,77­

15,84­

7

Gesamtkapitalquote (in %)

15,62­

15,78­

15,86­

CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

9

Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %)

0,00­

0,00­

0,00­

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards

(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-

Anforderungen) (in %)

7,62­

7,78­

7,86­

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

12a

Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %)

4,00­

4,00­

4,00­

12b

Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %)

1,50­

0,00­

0,00­

12c

CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9,30­

7,80­

7,80­

12d

Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

11,10­

9,60­

9,60­

12e

Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und

44a ERV

13,50­

12,00­

12,00­

Basel III Leverage Ratio

13

Gesamtengagement (in CHF 1 000)

37 556 493

38 663 383

38 763 066

14

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

6,15­

5,98­

5,93­

a

b

c

d

e

Liquiditätsquote (LCR)1

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

15

Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden

Aktiven (in CHF)

6 664 431

7 654 379

7 713 206

7 722 898

7 945 253

16

Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF)

5 249 529

5 327 935

5 090 309

5 093 739

4 929 390

17

Liquiditätsquote, LCR (in %)

127­

144

152

152

161

  • Valiant Bank AG / Einzelabschluss

a

b

c

d

e

Finanzierungsquote (NSFR)1

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

18

Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF)

28 084 819

27 790 877

27 786 883

27 575 196

27 194 726

19

Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF)

24 076 512

23 764 763

23 328 865

23 091 259

22 578 291

20

Finanzierungsquote, NSFR (in %)

117

117­

119­

119­

120­

  • Valiant Bank AG / Einzelabschluss

Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität

30. September 2022 / Valiant Bank AG (Einzelinstitut)

Valiant Bank AG (Einzelinstitut)

a

b

c

Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

1

Hartes Kernkapital (CET1)

2 351 198

2 351 926

2 353 629

2

Kernkapital (Tier1)

2 351 198

2 351 926

2 353 629

Ergänzungskapital (Tier2)

1 846

2 216

2 087

3

Gesamtkapital total

2 353 044

2 354 142

2 355 716

Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000)

4

RWA

14 788 957

14 616 291

14 420 942

4a

Mindesteigenmittel (in CHF 1 000)

1 183 117

1 169 303

1 153 675

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

5

CET1-Quote (in %)

15,90­

16,09­

16,32­

6

Kernkapitalquote (in %)

15,90­

16,09­

16,32­

7

Gesamtkapitalquote (in %)

15,91­

16,11­

16,34­

CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

9

Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %)

0,00­

0,00­

0,00­

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards

(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-

Anforderungen) (in %)

7,91­

8,11­

8,34­

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

12a

Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %)

4,00­

4,00­

4,00­

12b

Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %)

1,50­

0,00­

0,00­

12c

CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9,30­

7,80­

7,80­

12d

Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

11,10­

9,60­

9,60­

12e

Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und

44a ERV

13,50­

12,00­

12,00­

Basel III Leverage Ratio

13

Gesamtengagement (in CHF 1 000)

36 379 929

36 944 506

36 918 318

14

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

6,46­

6,37­

6,38­

a

b

c

d

e

Liquiditätsquote (LCR)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

15

Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden

Aktiven (in CHF)

6 664 431

7 654 379

7 713 206

7 722 898

7 945 253

16

Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF)

5 249 529

5 327 935

5 090 309

5 093 739

4 929 390

17

Liquiditätsquote, LCR (in %)

127­

144

152

152

161

a

b

c

d

e

Finanzierungsquote (NSFR)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

18

Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF 1 000)

28 084 819

27 790 877

27 786 883

27 575 196

27 194 726

19

Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF 1 000)

24 076 512

23 764 763

23 328 865

23 091 259

22 578 291

20

Finanzierungsquote, NSFR (in %)

117

117­

119­

119­

120­

Kennzahlen der Eigenmittel und der Liquidität

30. September 2022 / Valiant Bank AG (subkonsolidiert)

Valiant Bank AG (subkonsolidiert)

a

b

c

Anrechenbare Eigenmittel (in CHF 1 000)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

1

Hartes Kernkapital (CET1)

2 490 464

2 491 192

2 492 895

2

Kernkapital (Tier1)

2 490 464

2 491 192

2 492 895

Ergänzungskapital (Tier2)

1 846

2 216

2 087

3

Gesamtkapital total

2 492 310

2 493 408

2 494 982

Risikogewichtete Positionen (RWA) (in CHF 1 000)

4

RWA

15 042 140

14 878 685

14 668 885

4a

Mindesteigenmittel (in CHF 1 000)

1 203 371

1 190 295

1 173 511

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

5

CET1-Quote (in %)

16,56­

16,74­

16,99­

6

Kernkapitalquote (in %)

16,56­

16,74­

16,99­

7

Gesamtkapitalquote (in %)

16,57­

16,76­

17,01­

CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

9

Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %)

0,00­

0,00­

0,00­

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %)

2,50­

2,50­

2,50­

12 Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards

(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-

Anforderungen) (in %)

8,57­

8,76­

9,01­

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

12a

Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %)

4,00­

4,00­

4,00­

12b

Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %)

1,47­

0,00­

0,00­

12c

CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9,27­

7,80­

7,80­

12d

Tier1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

11,07­

9,60­

9,60­

12e

Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und

44a ERV

13,47­

12,00­

12,00­

Basel III Leverage Ratio

13

Gesamtengagement (in CHF 1 000)

37 786 034

38 888 401

38 903 330

14

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

6,59­

6,41­

6,41­

a

b

c

d

e

Liquiditätsquote (LCR)1

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

15

Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden

Aktiven (in CHF)

6 664 431

7 654 379

7 713 206

7 722 898

7 945 253

16

Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in CHF)

5 249 529

5 327 935

5 090 309

5 093 739

4 929 390

17

Liquiditätsquote, LCR (in %)

127­

144

152

152

161

  • Valiant Bank AG / Einzelabschluss

a

b

c

d

e

Finanzierungsquote (NSFR)1

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

18

Verfügbare stabile Refinanzierung (in CHF 1 000)

28 084 819

27 790 877

27 786 883

27 575 196

27 194 726

19

Erforderliche stabile Refinanzierung (in CHF 1 000)

24 076 512

23 764 763

23 328 865

23 091 259

22 578 291

20

Finanzierungsquote, NSFR (in %)

117

117­

119­

119­

120­

  • Valiant Bank AG / Einzelabschluss

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Valiant Holding AG published this content on 26 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2022 11:41:04 UTC.