B3 und S&P Dow Jones Indices lancieren den ersten Volatilitätsindex Brasiliens

Der brasilianische Börsenbetreiber B3 und S&P Dow Jones Indices haben am Dienstag den ersten Volatilitätsindex für den brasilianischen Inlandsmarkt eingeführt, der auf der Grundlage der Methodik des CBOE Volatility Index berechnet wird, der als Angstmesser der Wall Street bekannt ist.

Der S&P/B3 Ibovespa VIX wird die 30-Tage-Volatilität von Optionen auf die brasilianische Aktienbenchmark Bovespa messen, so die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung.

Volatilitätsindizes messen die sogenannte implizite Volatilität eines Aktienmarktes und werden von Anlegern als Gradmesser für die Marktstimmung und als Frühindikator für Kursbewegungen verwendet.

"Der brasilianische Optionsmarkt hat ein neues Niveau in Bezug auf das gehandelte Volumen erreicht, was die Einführung dieses Indexes ermöglichte und eine Methode, die bereits in anderen Teilen der Welt verwendet wird, auf den lokalen Markt brachte", sagte der Leiter der Indexabteilung von B3, Henio Scheidt, in der Erklärung.