Markt geschlossen - Börse Stuttgart 21:35:54 10.05.2024 | ||
6.31 EUR | +16.85% |
Aktueller Monat | +10.90% | ||
1 Monat | +2.27% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 6.625 | 7.37 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8.09 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.59 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.25 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 27.844 | 1.77 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 1.5x | 14.561 | 4.54 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 294.457 | 0.107 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 7.54x | - | 10 | 0.011 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 7.38x | - | 10 | 0.011 EUR |
Morgan Stanley
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 7.23x | - | 10 | 0.011 EUR |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu ENPHASE ENERGY, INC.
Datum | Kurs | % | Volumen |
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10.05.24 | 6.31 | +16.85% | 0 |
09.05.24 | 5.4 | +10.43% | 0 |
08.05.24 | 4.89 | +18.98% | 0 |
07.05.24 | 4.11 | -4.20% | 0 |
06.05.24 | 4.29 | -50.75% | 0 |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 10. Mai 2024 um 21:35 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | ENPHASE ENERGY, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MG1S5N |
ISIN | DE000MG1S5N7 |
Emissionsdatum | 05.04.2024 |
Basispreis | 125 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 2.4 : 1 |
Emissionspreis | 10 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 13.88 € |
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Tief seit Emission | 3.43 € |
Spread | 0.07 € |
Spread % | 1,08% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Enphase Energy, Inc.
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