Verzögert Deutsche Boerse AG 19:05:17 13.05.2024 | ||
17.2 EUR | -3.70% |
Aktueller Monat | +21.41% | ||
1 Monat | +3.00% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.61 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.13 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.77 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.53 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.29 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.12 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.64 6.63 |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.75 5.74 |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 8.7 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 5.74 EUR |
BNP Paribas
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Aktuelle Nachrichten zu SIMON PROPERTY GROUP, INC.
Datum | Kurs | % | Volumen |
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13.05.24 | 17.2 | -3.70% | 0 |
10.05.24 | 17.86 | -4.39% | 0 |
09.05.24 | 18.68 | +3.20% | 0 |
08.05.24 | 18.1 | -0.71% | 0 |
07.05.24 | 18.23 | +12.12% | 0 |
verzögerte Kurse Deutsche Boerse AG
Letzte Aktualisierung Am 13. Mai 2024 um 19:05 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | SIMON PROPERTY GROUP, INC. |
Emittent | BNP Paribas |
WKN | PN5SM0 |
ISIN | DE000PN5SM05 |
Emissionsdatum | 07.04.2022 |
Basispreis | 147.7 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 50 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 61.79 € |
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Tief seit Emission | 4.27 € |
Spread | 0.54 € |
Spread % | 3,03% |
Unternehmensprofil
Ratings für Simon Property Group, Inc.
Analystenschätzungen: Simon Property Group, Inc.
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