Die Reaktion der Märkte auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine und die Turbulenzen an den Märkten für Nickel und britische Staatsanleihen haben die Risikomängel bei den Banken deutlich gemacht, schrieb die Prudential Regulation Authority (PRA) der BoE in Briefen an die CEOs der Banken.

Die Unzulänglichkeiten traten auf, obwohl die PRA die Unternehmen nach dem Zusammenbruch von Archegos Capital Management im Vorjahr aufgefordert hatte, ihre Risikoexponierung zu überprüfen. Archegos Capital Management hatte globale Banken mit 10 Milliarden Dollar Verlusten belastet, so die Aufsichtsbehörde.

"Trotz regelmäßiger Mitteilungen der PRA zu diesem Thema haben diese Ereignisse jedoch gezeigt, dass die Unternehmen weiterhin unbeabsichtigt große und konzentrierte Engagements gegenüber einzelnen Gegenparteien eingehen, ohne die daraus entstehenden Risiken vollständig zu verstehen", heißt es in den Briefen.

"Im Jahr 2023 müssen die Unternehmen sicherstellen, dass die Lehren aus den vergangenen Krisen endgültig und vollständig gezogen und in der ersten und zweiten Verteidigungslinie verankert werden.

Die Briefe skizzierten die Prioritäten der PRA für die Bankenaufsicht im Jahr 2023 und forderten auch die inländischen Kreditgeber auf, sicherzustellen, dass sie weiterhin in der Lage sind, Unternehmen und Haushalte zu unterstützen und den schwierigen globalen Wirtschaftsaussichten standzuhalten.

In einem separaten Schreiben an die Versicherer erklärte die PRA, dass das Auffliegen der so genannten haftungsgesteuerten Anlagestrategien für Pensionsfonds im vergangenen Jahr Lücken in den Liquiditätsrisikorahmen der Unternehmen aufgezeigt habe, die weitere Arbeit erforderten.

Die PRA warnte die Versicherer auch davor, dass ihr Risikomanagement für nicht natürliche Katastrophen wie Cyberattacken noch "unausgereift" sei und das Risiko übermäßiger Verluste berge, und fügte hinzu, dass sie mit der Branche zusammenarbeiten werde, um die Risiken besser zu steuern.

Die Warnungen der Bank of England spiegeln eine ähnlich vorsichtige Botschaft der obersten Aufsichtsbehörde der Eurozone, der Europäischen Zentralbank, wider.

Sie sagte im vergangenen Dezember, die Banken müssten sich auf die Auswirkungen höherer Zinsen vorbereiten und wies auf die Gefahr von Kreditausfällen hin.

Die EZB forderte die Banken auf, sich auf die weiterreichenden Auswirkungen steigender Kreditkosten vorzubereiten, wie z.B. höhere Abhebungen von Ersparnissen, und wies auf das Risiko von Derivaten der Banken hin, die an Zinssätze gebunden sind.