Markt geschlossen - Bid/Ask 19:52:30 24.05.2024 | ||
1.77 EUR | +0.57% |
Aktueller Monat | -16.98% | ||
1 Monat | -15.38% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.8 2.79 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 3.987 | 4.43 4.41 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.2 2.19 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.96 2.95 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 4.384 | 5.98 5.96 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.77 1.76 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.6 2.59 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.98 1.97 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.78 1.77 |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.93 0.92 |
Morgan Stanley
| |
Aktuelle Nachrichten zu TRIMBLE, INC.
Datum | Kurs | % |
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24.05.24 | 1.77 | +0.57% |
23.05.24 | 1.76 | -4.35% |
22.05.24 | 1.84 | +1.66% |
21.05.24 | 1.81 | +0.56% |
20.05.24 | 1.8 | +0.56% |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 24. Mai 2024 um 19:52 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out mit Stop Loss |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | TRIMBLE, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | ME4CWE |
ISIN | DE000ME4CWE3 |
Emissionsdatum | 29.11.2023 |
Basispreis | 37.82 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 0.76 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 2.56 € |
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Tief seit Emission | 0.78 € |
Spread | 0.01 € |
Spread % | 0,56% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Trimble, Inc.
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