Verzögert Börse Stuttgart 21:56:07 20.05.2024 | ||
1.84 EUR | +9.52% |
Aktueller Monat | +85.86% | ||
1 Monat | +183.08% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 4x | 1.401 | 20.66 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.1 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.2 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 12.155 | 4.75 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.72 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.26 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.47 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.01 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 6x | 0.209 | 86 EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4.36 EUR |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.
Datum | Kurs | % |
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20.05.24 | 1.84 | +9.52% |
17.05.24 | 1.68 | +12.75% |
16.05.24 | 1.49 | -0.67% |
15.05.24 | 1.5 | +2.04% |
14.05.24 | 1.47 | +7.30% |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 20. Mai 2024 um 21:56 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out ohne Stop Loss |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MG22Y8 |
ISIN | DE000MG22Y87 |
Emissionsdatum | 10.04.2024 |
Basispreis | 106.2 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 0.9 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 1.84 € |
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Tief seit Emission | 0.209 € |
Unternehmensprofil
Ratings für Interactive Brokers Group, Inc.
Analystenschätzungen: Interactive Brokers Group, Inc.
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