Realtime BOERSE MUENCHEN 14:27:12 30.05.2024 | ||
3.985 EUR | +0.35% |
Aktueller Monat | -5.45% | ||
1 Monat | -6.56% |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 5.082 | 5.79 5.76 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.039 5.029 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.958 1.948 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.986 3.976 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.721 1.711 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 19.21x | - | 10 | 0.012 0.002 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 15.9x | - | 10 | 0.011 0.001 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 21.79x | - | 10 | 0.013 0.003 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 26.24x | - | 10 | 0.014 0.004 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 20.68x | - | 10 | 0.012 0.002 |
Goldman Sachs
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Aktuelle Nachrichten zu GILEAD SCIENCES, INC.
Datum | Kurs | % |
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30.05.24 | 3.985 | +0.35% |
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28.05.24 | 4.007 | -4.02% |
27.05.24 | 4.175 | +0.60% |
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Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 30. Mai 2024 um 14:27 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out mit Stop Loss |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | GILEAD SCIENCES, INC. |
Emittent | Goldman Sachs |
WKN | GK8PNE |
ISIN | DE000GK8PNE5 |
Emissionsdatum | 04.08.2022 |
Basispreis | 20.51 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 4.08 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 6.51 € |
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Tief seit Emission | 3.906 € |
Spread | 0.01 € |
Spread % | 0,25% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Gilead Sciences, Inc.
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