Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen um 16 Basispunkte (BP) auf 4,28% und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2014. Damit stiegen die Renditen in den letzten zwei Sitzungen um sage und schreibe 28 Basispunkte.
Die dreijährigen Renditen stiegen ebenfalls um 16 Basispunkte auf 4,287% und erreichten damit einen neuen Höchststand seit Mitte 2011. Sie sind in den letzten beiden Sitzungen ebenfalls um 28 Basispunkte gestiegen und werden über den 10-jährigen Renditen gehandelt, was auf eine inverse Renditekurve hindeutet, die das Risiko einer Rezession signalisiert.
Parallel zu den höheren Zinssätzen in den USA und Europa haben die Märkte zwei weitere Zinserhöhungen der australischen Zentralbank auf 4,6% bis zum Jahresende eingepreist, mit dem Risiko einer weiteren.
In Neuseeland kletterten die zweijährigen Swap-Sätze auf 5,7070%, was einem Anstieg von 14 Basispunkten entspricht. Damit wurde eine 80%ige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung des lokalen Bargeldsatzes auf 5,75% eingepreist, obwohl die Reserve Bank erklärt hat, dass die Zinserhöhungen vorbei sind.
Überraschend starke Teilzahlen zum US-Arbeitsmarkt, darunter die Daten zu den privaten Lohn- und Gehaltsempfängern im Juni und die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, sorgten für einen Ausverkauf an den Anleihemärkten, der sich überschlug.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen auf über 5 %, und die Verkäufe gingen rund um den Globus, wobei die Renditen für deutsche Staatsanleihen und Gilt-Anleihen 15-Jahres-Höchststände erreichten.
"Es gab keinen einzelnen Auslöser für den Ausverkauf in den letzten Tagen, obwohl die Bewegungen nach den starken US-Daten und den heißen britischen Lohnanekdoten aus einer BoE-Umfrage ausgeweitet wurden", sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der NAB.
Auch die Äußerungen der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, die sich besorgt darüber äußerte, ob die Inflation rechtzeitig zum Zielwert zurückkehren würde, drückten auf die Stimmung, so Strickland.
Der risikosensitive Aussie-Dollar erreichte über Nacht die Marke von $0,6599, bevor er bei 66 Cents Unterstützung fand und sich bei $0,6629 stabilisierte.
Auch der Kiwi erholte sich von seinen Verlusten und stieg auf $0,6160, nachdem er zuvor um 0,3% bis auf $0,6133 gefallen war.
"Die US-Daten überraschen weiterhin positiv, und vor den heute Abend anstehenden Arbeitsmarktdaten sind die Märkte eindeutig nervös", sagten die Analysten von ANZ. (Bericht von Stella Qiu; Redaktion: Kim Coghill)
